Glossary
Market Finance Glossary
Market finance glossary: the domains and concepts covered by NMLab, from the fundamentals to quantitative finance.
Fondamentaux & théorie
Théorie financière, efficience des marchés, taux et arbitrage.
- Efficience des marchés
- Hypothèse d'efficience et incorporation de l'information dans les prix.
- Théorie du portefeuille
- Diversification, frontière efficiente et MEDAF.
- Taux & structure par terme
- Courbe des taux, actualisation et valeur temps de l'argent.
- Arbitrage & évaluation
- Absence d'arbitrage et évaluation par réplication.
Produits & valorisation
Instruments, dérivés et modèles de valorisation.
- Actions & indices
- Valorisation des actions et des paniers indiciels.
- Taux & crédit
- Obligations, spreads et risque de crédit.
- Dérivés & options
- Options, futures, swaps et leurs modèles de prix.
- Change & matières premières
- Devises, carry et marchés de commodités.
Finance quantitative
Méthodes numériques, simulation et calcul haute performance.
- Modèles stochastiques
- Processus de prix, diffusion et calcul stochastique.
- Simulation Monte-Carlo
- Tirages aléatoires pour le pricing et le risque.
- Optimisation
- Allocation et calibration sous contraintes.
- Calcul haute performance
- Vectorisation, parallélisme et exécution à grande échelle.
Trading & exécution
Microstructure, stratégies et exécution d'ordres.
- Microstructure
- Carnet d'ordres, liquidité et formation des prix au tick.
- Stratégies
- Conception et évaluation de stratégies de trading.
- Exécution & coûts
- Slippage, impact de marché et algorithmes d'exécution.
- Backtesting
- Tests historiques robustes et contrôle du surapprentissage.
Données, économétrie & ML
Séries temporelles, économétrie et apprentissage automatique.
- Séries temporelles
- Modèles ARIMA/GARCH et dynamique des prix.
- Économétrie
- Inférence, tests et estimation sur données de marché.
- Machine learning
- Apprentissage supervisé et non supervisé appliqué.
- Infrastructure de données
- Ingestion, stockage et restitution des séries de marché.
Macro, risque & cadre institutionnel
Macroéconomie, gestion du risque et cadre réglementaire.
- Macroéconomie
- Cycles, taux directeurs et indicateurs macro.
- Gestion du risque
- VaR, stress tests et couverture.
- Réglementation
- Cadre prudentiel et conformité des marchés.
- Institutions & marchés
- Acteurs, infrastructures et organisation des marchés.
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